システムトレード選球眼
システムトレードを選別する
敵を知り、己を知れば百戦危うからず
- システムトレードを知るには、『システムトレードに似ているけれど、実はシステムトレードでは無いもの』を知っておけば便利です。
- このページではシステムトレード選びのための選球眼を提供させていただきます。
- あなたの今後のシステムトレード選びの一助にしてください。
取引にルールがあるか？
ルールベースド・トレーディング
- どこで買うか、どこで利益確定するか
- どこで売るか、どこで損切りするか
- 1取引当たり、どの程度のリスクをとるか
- このように、事前にルールが決められていることが、システムトレードの第一歩です。
- このルールのことを『ロジック』とも言います。
定量化・言語化されているか？
人間の感覚が入るものはシステムトレードではありません。
- システムトレードと言えるためには、あらかじめ売買ルールが決まっていて、第三者に分かる形で客観的に定量化・言語化されていることが必要です。
- 「この辺で…」とか「勢いが強くなったら…」等の感覚的要素は排除されます。
- PCで計算して自動で売買するには、数式や数値で定量化されていることが必要です。
発注が完全自動化されているか？
エクセルトレードを卒業しよう。
- エクセルで計算して自分の手で発注するトレードもいいですが…
- これは面倒です。
- 発注もパソコン経由で自動的に行えると便利です。
- システムトレードという場合、発注まで自動化されているかもポイントです。
再現可能性があるか？
スリッページという概念
- たとえば、FXではなく、個別株式をシステムトレードで取引したとしましょう。
- システムが「取引せよ！」とシグナルを出したタイミングと、注文が約定するタイミングがずれる場合があります。
- 取引量の少ない銘柄だとその確率は高まります。
- それを「滑る」「スリッページ」といいます。
- これは投資家にとって見えないコストです。
- システムトレードで過去データを検証する場合にも、スリッページの影響を考慮しないと、いざ実際にトレードを始めても、思うような結果が出ません。
- これを「再現可能性がない」と表現します。
- システムトレードは再現可能性のある市場で行いましょう。
統計的優位性があるか？
システムトレードには「根拠」が必要です。
- 根拠がなければ、苦しいドローダウン期も耐え抜くことができません。
- その根拠とは何か？それは、20世紀に最も進歩した学問といわれる統計学にあります。
- PC及びインターネット回線のスペック向上により、一昔前には多大なコストがかかっていた膨大な計算をPC一台でこなすことができるようになりました。
- この計算結果から統計解析を行い、相場に対して優位性（エッジ）のあるロジックを持つシステムトレードを行うことが可能となります。
